首页 - 入门 - K线 - 新股 - 短线 - 波段 - 买卖点 - 看盘 - 抄底 - 成交量 - 均线 - 分时图 - 名词 - 视频 - 理财 - 创业 - 书籍 - 软件 - 大师 - 佣金 - 手机炒股 - 专题
当前位置: 主页 > 证券书库 > 书籍正文

把自动化系统的信号综合到分析中

2011年12月07日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

    为了便于说明间题,我们这里打算以商品研究局推出的脚电脑期货趋势分析”(EFTA)为例。这是一种自动化的趋势顺应系统,能够自动产生买入和卖出信号。该系统把数种技术因素结合在一起,其中包括三种移动平均线(10天、20天和40天的)、价格波动性、动力指数、以及时间周期等。它是通过计算机联网来逐日地获得上述数据的。在《CRB期货图表服务》的第2页,刊登有逐周安排的上述数据的表格,逢周五出版。我们就集中研究这些数据。
    图15.15摘自《CRB图表服务》,是其中的“计算机趋势分析”的一个实例。头两列是商品名称和交割月份。第三列(“计算机趋势”)给出趋势方向,这是本表中最重要的内容。其中有三种方向:上升、下降、或者横向伸展。第四列和第五列表示当前趋势的起始时间和起始时的价格水平。本表发表于1985年1月25日。请注意其中各个趋势已经持续的时间。例如,英镑、德国马克、日元和瑞士法朗自从上年}1月以来,就处在下降趋势之中了。这就意味着,如果交易商按本系统行事的话,那么他已经做空头2个月之久了。还请注意,短期政府债券市场自从上年7月以来,就一直显示“多头”信号,这是持续了6个月的趋势。象这样的市场,正是交易商所梦寐以求的。稍后我们再回头谈短期政府债券的行市。 copyright dedecms
    第六列和第七列(“支撑和阻档")也包含着极有价值的信息。这些就是当前趋势改变方向的价格水平。如果趋势向上,如可可市场的情况,则其中给出支撑水平。如果趋势向下,如英镑市场的情况,则给出阻挡水平。倘若市场收市于或超过了阻挡水平,那么趋势就从下降转为横向伸展。如果趋势为横向伸展,如玉米市场的情况,则同时给出支撑和阻挡水平。倘若市场收市于或超过了阻挡水平,那么趋势将转而向上,而倘若收市于或跌破了支撑水平,那么趋势将转而向下。趋势绝不会在同地反转,由升而降或者由降而升。它首先必须“横向伸展”地过渡一下,然后从这里开始,再恢复原来的方向或者掉头反向。因此,在本系统中也考虑到了没有趋势的情况。

dedecms.com


使系统连续在市
    显然,如果交易商实施本系统的指令的话,当趋势上升时则持有多头,当趋势下降时则持有空头;而当趋势为横向延伸时,则退出市场旁观。如果交易商乐意,也可以对本系统加以调整,使之连续化,即始终在市。我们有很多办法。对于长线的交易商来说,可以一直持有多头头寸,直至趋势反转向下为止。反过来,也可以一直持有空头头寸,直至趋势反转向上为止。这样一来,即使趋势已经转入了横向阶段,交易商依然保留着在原趋势下开立的头寸。当然,这种策略有可能招致大规模的损失。
  我们还有个使之连续化的办法,其交易风格较为积极大胆。当趋势由上升转为横向伸展时,我们不仅平回原来的多头头寸,同时还要反做,开立空头头寸。倘若后来趋势转而向下,则我们再给空头加码。相反地,如果趋势从下降转为横向延伸,那我们就不仅平回所有的空头头寸,同时还要开立多头头寸。倘若后来趋势转而向上,则我们再给多头加码.由此看来,我们对所有的系统,包括本系统在内,都可以加以调整,以适应交易者的具体需要和个人偏好。
利用系统的信号来约束自己
    我们也可以简单地把系统的信号用作其它技术因紊的自动化的验证信息。即使我们不打算采用自动交易系统,而是使用其它各种技术因素的话,我们依然可以借助它的信号来作为一种自律的手段,以保证自己在更要趋势中站在正确的一边。只要计算机趋势显示为上升,我们就不应开立空头头寸,只要计算机趋势显示为下降,我们就不应开立多头头寸(基本分析型交易商也不妨采用某种技术系统作为自己的交易意向的过滤器或者触发器。而上述正是个简易的法子)。通常,所谓趋势方向其实是个判断问题,那么,计算机的信号就可以在一定程度上,把交易商从犹疑不定之中解脱出来。它们可以阻止他踏入所谓“顶部套牢或底部套牢”的陷阱。

内容来自dedecms


    我很乐于在我的价格图表上,标明计算机给出的支撑和阻挡水平。如此一来,我就能提前知道这些关健的水平居于何处,趋势的变化可能在何处发生。我也会考察其它许多技术因素,例如趋势线、图上的支撑和阻挡水平等等,这些计算机资料都可用作额外的信息,来验证趋势的变化。让我们回头看看短期政府债券市场,以此作为这种做法的例子。到1月25日,该市场的上升趋势已经持续6个月之久了。在接下来的一周,价格有所下跌,穿破了紧随价格变化的上升趋势线。2月1日,星期五,在《CRB图表服务》的“技术性评论”部分,我这样写道:
      本周从长期阻档区起,岌生了急烈担售的情况……,从而打破了上升趁势。关于3月份短期国债,我们的计算机趋势在周五转而“向下(自7月13日以来,一直是“上升”的)。3月份欧洲美元自从9月10月以来的上升趁势,也已经转为“横向伸展”。我们采纳了计算机的趋势改变信号,认为牛市已去,中性市场降临。
(责任编辑:admin)
郑重声明:炒炒股吧网发布此关于把自动化系统的信号综合到分析中信息出于传递更多信息之目的,不表明证实其描述或赞同其观点。本站不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
Copyright©2007-2016 炒股吧 chaoguba.com All Rights Reserved 版权所有 复制必究

特别声明:本站所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。